Ich bin seit Oktober 2021 am Lehrstuhl für Ökonometrie beschäftigt und betreue die Lehrveranstaltungen Programmieren mit R, Methoden der Ökonometrie, Fortgeschrittene Ökonometrie sowie Quantitative Wirtschaftsforschung II.
Forschungsüberblick
Meine Forschungsschwerpunkte liegen auf Faktormodelle, Long-Memory-Prozesse, fraktionale Kointegration und effiziente Verfahren der Modellselektion.
In meinem ersten Paper analysiere ich zusammen mit Tobias Hartl und Rolf Tschernig die Auswirkungen unnötiger Differenzierung von Zeitreihen in approximativen dynamischen Faktormodellen. Da die zugrunde liegenden latenten Faktoren nicht beobachtbar sind, kann durch das Differenzieren nicht‐stationärer Prozesse ein Informationsverlust entstehen, der ihre Identifikation und Schätzung erschwert.
In meinem zweiten Paper arbeite ich gemeinsam mit Julian Heinz an verschiedenen Portfolio-Optimierungsstrategien zur Minimierung des Anlagerisikos. Wir kombinieren dabei Faktormodelle zur Volatilitätsschätzung mit dynamischen Konditionalkorrelations-(DCC-)Modellen und erzielen so eine signifikante Risikoreduktion gegenüber klassischen Ansätzen.
Konferenzen und Summer schools
Im Folgenden sind einige Konferenzen und Summer schools gelistet, an denen ich teilnahm:
| 08/2025 | World Congress, Econometric Society | Seoul, Korea | |
| 12/2024 | CFE 2024 | London, England | |
| 12/2024 | 35th EC squared | Amsterdam, The Netherlands | |
| 09/2024 | Statistische Woche | Regensburg, Germany | |
| 05/2024 | 6th Vienna Workshop on High Dimensional Time Series in Macroeconomics and Finance | Vienna, Austria | |
| 01/2024 | 36th BGPE Research Workshop | Munich, Germany | |
| 09/2023 | Verein für Socialpolitik | Regensburg, Germany | |
| 12/2022 | CFE 2022 | London, England | |
| 09/2022 | Klagenfurt-Bielefeld Summer School on Modern Topics in Time Series Analysis | Klagenfurt, Austria | |
| 06/2022 | 5th Vienna Workshop on High Dimensional Time Series in Macroeconomics and Finance | Vienna, Austria | |
| 07/2021 | Hausdorff School for Advanced Studies in Mathematics | Bonn, Germany (virtual) |
Dominik Ammon
wissenschaftlicher Mitarbeiter
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